Metro: Exodus - это сиквел Metro: Last Light, события которого разворачиваются в постапокалиптическом мире. Игра продолжает сюжет предыдущей части, позволяя выжившим покинуть постъядерную Москву. На паровозе под названием "Аврора" Артем и его товарищи отправляются в огромный мир, наполненный приключениями и опасностями, чтобы найти новый уголок, пригодный для жизни. В отличии от Last Light, Exodus предлагает игрокам не просто коридорные локации, но ряд огромных открытых локаций, которые связаны между собой сюжетом. Каждая локация предлагает игрокам свои уникальные испытания, врагов и условия, кроме того, каждая из них имеет важное влияние на сюжет. Тем не менее, Metro - не S.T.A.L.K.E.R., поэтому перемещаться по локациям взад-вперед нельзя - Артем может двигаться только вперед по сюжету, поэтому возвращаться на старые локации нельзя.